4 de Junio 2010
Estimados Alumnos y amigos todos:
Se acordaran varios que en aulas propusimos combinar la estrategia ORDEN PERFECTO con el concepto de ZONAS DE CONGESTION. Estas semanas las graficas nos han dado la razón y todo parece indicar que puede ser una potente herramienta en busca de optimizar esta conocida estrategia.
Para aquellos que no la conocen, ORDEN PERFECTO es una estrategia TENDENCIAL de acoplamiento de SMA’s las cuales nos indican (si todas están en un mismo sentido e inclinación) cuando entrar en una posición de compra o de venta. Si alguien no tiene información sobre este sistema me puede escribir a: druizb@consultant.com para proporcionárselo con el mayor de los gustos. En el caso de mis alumnos en clase lo vamos a ver de todas maneras y con bastante detallé. Para el entendimiento de las graficas los SMA’s están de la siguiente manera:
La SMA de color rosado es de 200 periodos, la SMA de color azul es de 100 periodos, la SMA de color rojo es de 50 periodos, la SMA de color verde es de 10 periodos. También usamos un RSI de 14 periodos y solo entramos en escenarios tendenciales donde las economías estés bien contrastadas. Me interesa tradear economías fuertes/débiles para la compra y débiles/fuertes para la venta.
EUR/JPY
Había entrada para aplicar ORDEN PERFECTO desde el 24 de Mayo del 2010. Los promedio móviles simples (SMA’s) estaban acoplados como manda la estrategia es decir la SMA de 10 periodos debajo de la de 50, la de SMA de 50 debajo de la de 100 y la SMA de 100 debajo de la SMA de 200 periodos. Todas ellas con ángulos de inclinación bajista. Además un requisito importante de esta estrategia es que el RSI de 14 periodos este cortando o toque de arriba hacia abajo a la zona de sobreventa (nivel de 30).
Normalmente deberíamos entra en venta el día 24 según “orden perfecto”. ¿Pero que sucede si esperamos al precio más arriba y entramos en venta en la Zona de Congestión más próxima formada durante los días 14 a 21 de Mayo del 2010? Es decir la zona rectangular de amarillo. Veamos:
Se acordaran varios que en aulas propusimos combinar la estrategia ORDEN PERFECTO con el concepto de ZONAS DE CONGESTION. Estas semanas las graficas nos han dado la razón y todo parece indicar que puede ser una potente herramienta en busca de optimizar esta conocida estrategia.
Para aquellos que no la conocen, ORDEN PERFECTO es una estrategia TENDENCIAL de acoplamiento de SMA’s las cuales nos indican (si todas están en un mismo sentido e inclinación) cuando entrar en una posición de compra o de venta. Si alguien no tiene información sobre este sistema me puede escribir a: druizb@consultant.com para proporcionárselo con el mayor de los gustos. En el caso de mis alumnos en clase lo vamos a ver de todas maneras y con bastante detallé. Para el entendimiento de las graficas los SMA’s están de la siguiente manera:
La SMA de color rosado es de 200 periodos, la SMA de color azul es de 100 periodos, la SMA de color rojo es de 50 periodos, la SMA de color verde es de 10 periodos. También usamos un RSI de 14 periodos y solo entramos en escenarios tendenciales donde las economías estés bien contrastadas. Me interesa tradear economías fuertes/débiles para la compra y débiles/fuertes para la venta.
EUR/JPY
Había entrada para aplicar ORDEN PERFECTO desde el 24 de Mayo del 2010. Los promedio móviles simples (SMA’s) estaban acoplados como manda la estrategia es decir la SMA de 10 periodos debajo de la de 50, la de SMA de 50 debajo de la de 100 y la SMA de 100 debajo de la SMA de 200 periodos. Todas ellas con ángulos de inclinación bajista. Además un requisito importante de esta estrategia es que el RSI de 14 periodos este cortando o toque de arriba hacia abajo a la zona de sobreventa (nivel de 30).
Normalmente deberíamos entra en venta el día 24 según “orden perfecto”. ¿Pero que sucede si esperamos al precio más arriba y entramos en venta en la Zona de Congestión más próxima formada durante los días 14 a 21 de Mayo del 2010? Es decir la zona rectangular de amarillo. Veamos:
Prolongando el rectángulo de amarillo vemos que podíamos entrar en venta el día 2 de Junio (una vez tocada o penetrada la zona de congestión). Al ser una estrategia tendencial y trabajar en un escenario de 4h y considerando la volatilidad del EUR/JPY podemos arriesgar (tener un stop) entre 150 y 200 pip’s, buscando obtener 3 o 4 veces lo arriesgado. Este tipo de estrategias tendenciales lo permiten, así que no se extrañe. Para el día 4 de junio ya se podía haber obtenido más de 400 pip’s de ganancias.
EUR/GBP
Para el 5 de Mayo se observa que el EUR/GBP daba señal de entrada en venta según “Orden Perfecto”. Las SMA’s están alineadas y bajistas mientras que el RSI de 14 periodos corta de arriba hacia abajo a la línea de sobreventa. Sin embargo no vamos a ingresar en venta en ese momento.
Observamos que hay una zona de congestión formada durante los días 21 de Abril hasta el 3 de Mayo, la misma que extendemos para esperar la precio en venta hacia el futuro. Transcurren los días y el precio realiza una fuerte corrección alcista (momentánea) buscando tocar la zona nuevamente y lo logra en los días 7 y 20 de mayo. La zona de congestión se presenta como una gran contexto de resistencia y no permite al precio avanzar más para empezar a caer a partir del 21 de mayo y los días siguientes aprox. 500 pip’s como ganancia máxima (hasta el día 4 de Junio del 2010).
Los movimientos fuertemente tendenciales siempre van a ofrecer la posibilidad de salir de varios modos. Ya sea buscando un ratio de rentabilidad/riesgo de 3:1 o de 4:1; a través de un soporte o resistencia histórico que nos pueda ayudar en la salida o simplemente corriendo el stop asegurando la tercera o cuarta parte de lo ganado.
USD/SEK
Hasta del día 25 de Mayo el USD/SEK (dólar americano versus corona sueca) venia fuertemente alcista, dando entradas de compra con “orden perfecto” los días 17, 19 ,20 y 25 Mayo respectivamente. Según esta forma de trading (combinando el orden perfecto con zonas de congestión) no entraremos y esperaremos al precio para comprarlo en la zona de congestión que se formo los días del 17 al 24 de Mayo. Cualquier precio que se encuentre dentro del rectángulo amarillo era bueno para entrar en compra. Consolidando la compra el día 3 de Junio y llegando a obtener como máximo (hasta el 4 de Junio) más de 300 pip’s.
¿Dónde radica el éxito de este sistema? El acoplamiento de las SMA’s es muy importante porque nos informa que estamos en un contexto muy tendencial, sin embargo las divisas siempre hacen una corrección (tocan una zona de congestión) y retomar nuevamente la tendencia. No está de más recordarles que antes de entrar debemos analizar los fundamentales y ver que la tendencia de los indicadores estén a favor del movimiento escogido. Prueben este sistema en el Backtesting y luego en las demos y ustedes mismos confirmen su eficiencia. Operen con criterio y responsabilidad.
No operen por operar y entenderán los mercados. ¡Éxitos!
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
druizb@consultant.com
www.tutores-fx.com
Hola Daniel,
ResponderEliminarFabulosa esta estrategia combinada a la que miro con gran esperanza para utilizarla en un futuro (si puede ser no muy lejano).
Como sabes estoy realizando "tareas" de backtesting y procuraré realizarle uno también a esta estrategia.
Deseando que ya estés recuperado te mando un afectuoso saludo.
Antoni
Amigos de Tutoresfx
ResponderEliminarMe ha gustado mucho,ya le habia hecho el back a Orden perfecto y me gustaba pero con este aditivo me gusta mas porque evita muchas entradas falsas.
Gran aporte de Daniel que ya nos tiene acostumbrado
Buena semana y comentare como me va con este cambio
Sandra
Buenas noches
ResponderEliminarparece bastante buena esta version de orden perfecto, veo que se dieron varias entradas esta semana asi que le hare el seguimiento.
Saludos y gracias por estos acertados articulos
Xavi
Hola.
ResponderEliminarEsta estrategia la observo con gran interés, pienso que aplicando con paciencia no debe fallar ya que los indicadores SMAs, RSI y zona de congestión combinan perfectamente. Voy a hacer el backtest para así optimizarlo con algunos ingredientes más.
Gracias Daniel Arturo.
Victor
Buena estrategia, le hacia falta esa optimización con las zonas de congestión, para evitarnos las entradas faltas y cuidarnos un poco de fuertes correcciones.
ResponderEliminarGran aporte muchas gracias a Daniel!
Me gusto mucho esta propuesta
ResponderEliminarMe evita entrar en las zonas mas altas y bajas. como dicen un gran aporte de daniel que ya nos tiene acostumbrados.
Lo que no me queda entendido es el papel del RSI despues de que toco la zona, haber si lo pueden detallar.
Diego
Buena propuesta
ResponderEliminarGonzalo
Que son las ZC si no RES y SOP fuertes, poderosos. Yo habia intuido cuando aprendiamos lo del OP que vigilando un OP y ZC, y siendo las ZC potentes RES y SOPs, era evidente que podian usarse como puntos de referencia, como Pivot Points casi, a tener muy en cuenta. En realidad aqui todo vale: ZC, Fibos, EMAs, Pivot Points semananales... que sirven de RES o SOPs, que junto a los fundamentales... nos dan una perspectiva de la situacion muy clara... solo hay que atar cabos!
ResponderEliminarUxio Noceda
Hola Daniel:
ResponderEliminarTambien creo que por peso de fundamentales el yen debe mejorar sus precios respecto al dolar, pero lo que me pone en duda es el momento en que acabe esta primera correccion, yo tengo una zona de 10 dias marcada en 85.65 aprox que es un pisco en potencia tambien.....
entonces viene la duda: si ya entro el BOJ y el precio actual no es debido a fundamentales y existe esta zona de pisco(zc).Entonces acatando las instrucciones de la estrategia de pisco, deberia entrar en este momento no por 400 pips sino esperando menor ganacia pero tambien hay muchas posibilidades que rebote aqui el precio o estoy olvidando de tomar en cuenta algo.
Saludos a todos
Antonio Segura