Hoy voy hacer una pequeña pero valiosa aportación al trading de Forex y es la Estrategia del Pisco Sour, que no es más que la aplicación del concepto de operar en zonas de congestión plasmado en un sistema de trading para divisas. Le coloque este nombre en honor al “Pisco Sour” que es un delicioso trago peruano que tiene como bases Limón y Pisco y no estaría mal que algunos pudieran degustar después. Favor, no vayan a pensar que estoy incentivando el trading con copas je je; como algunos alumnos del curso muy hábilmente me lo han hecho saber y aunque me dio mucha risa no es el objetivo. Salud.
Instrumentos a usar:
EMA de 233 periodos
EMA de 3 periodos (que representara al precio)
Ubicar una Zona de Congestión de varios dias en graficas mayores o iguales a 4 horas.
Compra (entrada):
Necesariamente debemos estar ante un Rally (en este caso alcista). Por lo tanto la EMA de 3 debe estar muy por encima de la EMA de 233. Con lo cual tendremos una idea bastante clara de que estamos en la tendencia correcta. Si el par esta lateralizando mejor verlo desde fuera ya que seria adivinar y nosotros somos operadores de forex no magos. Ud esta parado en el día 15 de Mayo y definitivamente ahí JAMAS debería comprar. Lo que hace un trader eficiente es comprar en el futuro en una zona bastante baja donde el precio estuvo varios dias “congestionado” o (en este caso) sin querer caer mas. Hablo de comprar en una ZONA de CONGESTION que es el rectángulo azul de la grafica. La zona se define a partir de los dias en que el precio estuvo “sin querer bajar más”; a eso lo llamo “DURACION”, y en este caso fueron 6 dias de congestión o duracion. Mientras exista mas duración “mi Zona” se hará respetar mas, por lo tanto las probabilidades de que el precio “caiga y rebote en dicha zona en el futuro son mas altas”.
Otro criterio para definir la zona es que el rectángulo pueda al menos cubrir las velas inferiores (incluyendo las mechas inferiores) donde el precio ya no pudo caer mas. El rectángulo tiene una altura de 120 pip’s quiere decir que cualquier punto del mismo podría ser una buena posible entrada de compra en el futuro. Lógicamente es más conveniente entrar en la parte media o tercera parte inferior del rectángulo (si el precio lo permite).
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Determinada la Zona definimos el Stop y el Limit. Es decir, cuanto estoy dispuesto a arriesgar y cuando aspiro ganar. Después de varios Backtesting con este método y hablando específicamente para el par GBP/USD y además observando esta grafica (eso es muy importante) llegamos a la conclusión que se podrían arriesgar 100 a 150 pips y buscar entre 300 a 450 pip’s. Una relación 1:3.
Compra (salida)
El día 15 Mayo el precio realiza sus primeros vaivenes y caprichos. Nosotros solo lo esperaremos abajo para comprar y salir según nuestro sistema. Como ven es un método de mediano plazo, no apto para operadores que les encanta tradear por tradear. Este es un método que esta a favor de la tendencia y subirse a ella cuando toque la zona. Otra observación importante al momento de comprar es ver que nuestros datos fundamentales sigan ofreciéndonos la información de “estar en la tendencia correcta”. Es decir, si estamos operando al GBP/USD saber que los datos de Inglaterra presentes y futuros no modificaran de forma sustancial a la tendencia (me interesa que la libra siga subiendo) y lo mismo con USA y su impacto con el dólar (me interesa de que el dólar se siga depreciando).
Recalco, no estoy pidiendo que empiecen ha adivinar el futuro ni devoren cientos de informes, eso es infructuoso. Para nada, solo que sepan entrar en un contexto donde la información fundamental va de la mano con la tendencia. Simple.
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Y eso es lo que me gusta también de este método, de que no te hace técnico dependiente. Bien. Mientras fueron pasando los dias desde el 15 de Mayo el precio cayo en nuestra zona (donde lo esperamos para comprar) entre los dias 27 y 29 de Mayo. Entramos en compra y el par empezó a subir. Como decía antes no existe un “indicador” que nos diga donde debemos comprar. Está el análisis de la zona, los precios tienen memoria y esto es una prueba fiel. Para los que les gusta un poco mas el riesgo el precio volvió a caer y luego volvió a subir. Yo particularmente hubiera cerrado según mi planificación (ganar el triple de lo arriesgado) y luego a ver como se sigue desempeñando, además 300 pips (o un poco mas) no es una cantidad irrisoria, es una ganancia interesante. La codicia nos hace jugar malas pasadas. Sean responsables.
Venta (entrada):
Nuevamente buscamos saber si estamos en la tendencia correcta. Para ello la EMA de 3 periodos debe estar muy por debajo de la EMA de 233 periodos. ¿Cuanta debe ser la distancia? Podríamos proponer una distancia entre 400 a 800 pips. Este dato basado únicamente en la experiencia y en concepto de que operamos en un mercado altamente volátil y sensible. Nosotros estamos detenidos el día 3 de Setiembre mirando el pasado y observado donde podríamos entrar en el futuro. Obviamente bien arriba para vender en una zona optima, de alta congestión y que el precio vuelva a caer.
Miramos nuestra plataforma y vemos que aproximadamente entre los dias 19 a 28 de Agosto aprox. el EUR/USD ya no pudo subir mas y luego cayo en los dias siguientes. Observaran que mi rectángulo cubre de forma generosa incluso las velas más altas del 22 de Agosto. Me tomo esa libertad dado que esta zona de congestión tuvo 9 dias donde el precio se resistió a subir y me da mas confianza tomar un mayor stop. De lo contrario no lo haría.
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Venta (salida):
Debe quedar claro el hecho de que yo estaré esperando al precio entre la zona del 1.4760 y 1.4910 por lo tanto mientras mas cercano al 1.4910 (si se puede, tampoco hay que forzar la situación) entremos en venta mejor. Bien, estamos en el día 3 de setiembre, lo único que sabemos es que esperaremos al EUR/USD en la zona y venderemos cuando la toque (eso es a gusto de cliente) o cuando este al menos a la mitad de ella. Y efectivamente eso sucede el día 23 de setiembre donde el precio toco la zona y subió incluso hasta la mitad de la altura del rectángulo (pasando el 1.4850). Entramos en venta (supongamos en 1.4800) según el sistema le colocamos un stop que podría estar entre 100 a 150 pips a fin de buscar ganar 300 a 450 pips. Y luego nos sentamos a esperar.
Con la confianza de que el precio respetara la zona y con la convicción de confiar en nuestras probabilidades. Para los dias siguientes el EUR/USD estuvo en completa caída, ganando de más lo proyectado con lo cual pudimos también ir corriendo el stop mientras seguía en precio en senda bajada. Para aquellos nuevos en el mundo del forex, correr el stop significa ir asegurando las ganancias. Es decir si ya gane 300 pips aseguro 100 y si el precio se vuelve contra de nosotros se cierra la posición ganando almenos esos 100 pips. Aquí por ejemplo el precio cayó en primera instancia 800 pips, por lo tanto pude haber asegurado 600 y esperar si el precio sigue cayendo. Asi sucedió y al final el EUR/USD cayó cerca de 1,300 pips. Recompensa para un trader paciente e inteligente.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJRSphyphenhyphen-KJmNJjcZuBHhm5SK8kZDIisvlFl6NX3L8-vepz5iZJLwZTLdPbRf1351oy6AHa-t2OfD5MqBSGonTNoiO83IehXhDo5IKSihFs3CShe9cinlTTV7UDM2hXn_Fo2r8njOzrfkw/s400/zc+venta+eur_usd+salida.gif)
Para aquellas personas que desean ver más ejemplos, profundizar sobre la aplicación practica de esta estrategia del Pisco Sour y su marco (Zonas de Congestión) teórico les siguiero visitar:
http://tutoresfx.blogspot.com/2009/10/zonas-de-congestion-el-trading.html
http://tutoresfx.blogspot.com/2009/10/hola-amigos-hace-unas-hora-acabo-de.html
http://www.fxstreet.es/educacion/estrategias-trading/zonas-de-congestin-el-trading-eficiente/2009-10-19.html
Ademas les sugiero leer el libro Trading in the Zone. Que me ayudo mucho en el entendimiento de este trading. Como siempre me pueden escribir a druizb@consultant.com si no tienen el texto gustoso lo puedo compartir asi como responder preguntas. Con el mayor placer, cuando ustedes sean operadores exitosos espero hagan lo mismo con los novatos que seguirán apareciendo y ayúdenlos a que no destrocen cuentas sin sentido. Enseñemos la forma correcta de operar forex.
Buen trading; operen con mucha responsabilidad. No operen por operar.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
Curso 2010: Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex
TUTORESFX llevará a cabo el curso “Aprendiendo a Operar en el Mercado Forex” vía on-line (todo el curso es en vivo) dirigido aquellas personas que desean aprender la correcta manera de operar en el Mercado de Divisas - Forex.
Inicio : Jueves 14 de Enero del 2010
Duración : 3 meses
Horario : Todos los dias jueves entre 5am y 6:45am (Hora de NY).
Lugar : Desde la comodidad de su casa.
Ud no necesita conocimientos previos en finanzas para llevar este curso; solo muchas ganas de aprender una herramienta de inversión que se ha vuelto la preferida de los inversionistas en el mundo por sus enormes ventajas.
Los temas a desarrollar serán:
Análisis Técnico (Estudio de la graficas).
Análisis Fundamental (Factores Macroeconómicos).
Gestión de Capital al momento de Operar.
Evaluación y Aplicación de Estrategias de Inversión.
Control Psicológico al Operar.
Consultas a: druizb@consultant.com o a enewton@consultant.com
Saludos Daniel:
ResponderEliminarSabes estaba analizando detenidamente los dos ejemplos y tengo las siguientes inquietudes:
1. Como marco en mi gráfico la EMA 233?
2. Las dos zonas de congestión son atípicas en su figura para poder detectarlas (realmente no las hubiera captado facilmente). Como poder verlas claramente?
3. EN El stop loss como defines la cantidad de pips a arriesgar? o es un standar ponerle de unos 100 a 150 pips promedio?
4. Cuando saber como salir? por ejemplo en el EUR-USD hubo una caída mas de lo esperado. Es conveniente poner de entrada aparte del stop loss, un take profit también?
Gracias por tu atención y guía
Rolando Vélez
Kuekuatsheu
Hola daniel cual es el costo total de tu curso de capacitacion.
ResponderEliminarEstimado Rolando
ResponderEliminarPuedes ver ejemplos y mas teoria sonbre el tema de Zonas de Congestion en:http://www.fxstreet.es/educacion/estrategias-trading/zonas-de-congestin-el-trading-eficiente/2009-10-19.html
Como se menciono en clase aqui prima el principio de "duracion" de la zona y luego de cercania.
La Todas la plataformas de Trading tienen para aplicar EMAS. Buscala en "Indicadores" si tienes dificultad me escribes al correo y coordinamos para ayudarte.
El Stop Loss es relativo depende de la grafica, del par escojido y si hay soportes o resistencias cerca. Si estoy operando al EUR/USD definitivamente tendra menos Stop que una GBP/JPY dado que este par es demasiado volatil. En los ejercicios de clase veremos mas ejemplos.
Todas tus entradas siempre deben tener Limit y Stop. SIEMPRE.
Saludos
Daniel
Hola daniel cual es el costo total de tu curso de capacitacion.
ResponderEliminarMemoria de los precios, zonas de congestión, precios alcistas o bajistas relacionados con la separación generosa de la ema de Fibonacci(gran matematico). Excelente extrategia comprobadadas en numerosos backtesting, es importante cazar al gran elefante y no moscas. La paciencia,la calma y el estudio previo, son las mejores armas del trader.
ResponderEliminarUn abrazo Daniel, mis congratulaciones nuevamente.
Gustavo Blanco Alenza.
Valencia - España
Buenas Daniel,
ResponderEliminarGracias en primer lugar por los ejemplos del pisco sur, una estrategia que depurada y aprendida puede permitir al trader operar de forma distendida y buscando la tendencia, no la micro tendencia.
Se me escapa dónde colocar el retángulo..
Saludos.
Hola Daniel
ResponderEliminarAcabo de participar en el webinar de forexpros y esta estrategia me parece muy inteligente, sencilla y que nos proteje de la volatilidad diaria del forex.
Felicitaciones y si puedes poner mas ejemplos te lo vamos agradecer todos.
Aqui ya tienes un seguidor mas. Gracias
Juan
Es la 2º vez que leo el articulo y no deja de gustarme la idea de lo simple que se ve.
ResponderEliminarYa quiero que llege la clase sobre como hacer backtesting.
Quiero aplicar esto a todo jeje
Gracias por la aportación.
Daniel,La estrategia es bien clara, solo cuesta identificar las zonas de congestión, como zona uno y dos, eso veo bastante dificil. Ahora otro punto que me pregunto si ntros las veces que operamos con esta estrategia y scamos ventajas alguien debe de estar perdiendo no como funciona eso..
ResponderEliminarAlejandro M
Hola Daniel. Observé que en el último ejemplo de EUR/USD (venta)cuando el precio entra en la zona de congestión la EMA de 233 se cruza con la EMA de 3 períodos. Esto siempre es así? Lo podemos tomar como señal de venta? No se vé esto en el otro ejemplo. Fue casual?.
ResponderEliminarCreo que es una estrategia clara cuando la pillas, lo dificil es ubicar la zona.
Maria Cristina C.
Muy buena estrategia, sencilla y entendible. Dos ejemplos que nos ayudan a entender mejor la estrategia del Pisco Sour.
ResponderEliminarPor lo leido, esta estrategia es para entradas a mediano plazo y no para operaciones menores de 4 horas, muy bueno porque se pueden conseguir en una sola operación mas de 100 PIPS.
La Pregunta.
¿Por cierto Daniel, tu Stop Loss lo determinas utilizando algun criterio o simplemente dices que siempre tendras un SL de 100 o 150 PIPS.?
Me parecio muy interesante, este articulo me depeja mas las dudas sobre como establecer esa zona de congestión pero aun me parece un poco complicado como identificarla y que rango ponerle. Ademas me queda la duda de como salir por ejemplo en el EUR/USD siguio bajando mas de lo esperado, entonces es bueno cambiar en el momento el SL?.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEn el ejemplo actual del eur/usd... estamos frente a una posible zona de Congestion? Quiza lo entenderia mejor si se fijaran las aglomeraciones de acuerdo a soportes y resistencias y al mismo tiempo, se definiera un Time Frame mas exacto... En la grafica h4 actual de ese par, se ven soportes y resistencias mas o menos definidos, pero en la semanal no.
ResponderEliminarBueno, quiza solo estoy un poco confundido por el caso particular de este par.
Muy buena estrategia para trabajarla, aprender mucho de ella y hacerle backtesting.
ResponderEliminarAunque para definir las zonas de congestión históricas quizás habria que trabajar con un sofware de simulación.
Espero mejorar mucho mi trading y mi control psicológico con esta operativa.
Saludos cordiales desde España
Buena Estrategia y Muy entendible, ademas se puede operar en subidas y bajadas. Voy a estudiarla y trabajarla.
ResponderEliminarsaludos joseluis
Interesante post, mi cuenta me la gestiona el trader Adrian Shiroma, el siempre me habla de esta zona y de hecho yo creo que la usa para sus operaciones porque llevo 10 meses en positivo con el.
ResponderEliminarHola!!, gracias, vale la pena estudiar el sistema y backtestearlo.
ResponderEliminarNota: El piscosour es CHILENO